PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий LIWPX и FRHMX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

LIWPX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.75

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.45

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.38

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.46

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между LIWPX и FRHMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и FRHMX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и FRHMX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-15.96%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-3.42%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-15.96%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-2.45%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.58%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.86%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и FRHMX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.13%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

2.94%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

4.63%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

5.23%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

5.14%

+13.52%