Сравнение LIWKX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWKX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWKX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | -0.50% | 21.71% | 14.22% | 21.64% | -18.33% | 18.87% | 15.47% | 5.73% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LIWKX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%.
LIWKX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWKX и VTCLX
И LIWKX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIWKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LIWKX
VTCLX
Сравнение LIWKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWKX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.55 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 7.39 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LIWKX и VTCLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWKX и VTCLX
Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VTCLX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | 1.82% | 1.81% | 0.00% | 2.02% | 1.80% | 1.81% | 1.32% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LIWKX и VTCLX
Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -55.18% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.79% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -24.98% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.45% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -7.61% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWKX и VTCLX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.44% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 9.70% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.43% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.23% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.26% | +0.47% |