PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWKX с NASDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWKX и NASDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		-0.61%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-4.82%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -4.82%.

LIWKX

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.51%
1 год
26.30%
3 года*
16.10%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

NASDX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.78%
1 год
30.35%
3 года*
26.54%
5 лет*
15.07%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VFIAXLIWKX с VOOLIWKX с FLCNXLIWKX с VIIIXLIWKX с SVSPXLIWKX с BRK-BLIWKX с BDJ
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LIWKX и NASDX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Доходность на риск

LIWKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.61

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.91

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

7.05

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между LIWKX и NASDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и NASDX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NASDX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.82%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.75%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и NASDX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWKXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-83.16%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.90%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-35.33%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.74%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-34.58%

+28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.44%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и NASDX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.11% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWKXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.41%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.93%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

22.76%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

23.06%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

22.62%

-3.90%