PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWKX с BGSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - LIWKX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD), while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, LIWKX returned 9.91%/yr vs 14.38%/yr for BGSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LIWKX charges 0.09%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%.

LIWKX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.30%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.27%
1 год
24.26%
3 года*
19.02%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

BGSAX

1 день
-5.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
35.11%
6 месяцев
33.45%
1 год
52.07%
3 года*
37.13%
5 лет*
14.38%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWKX и BGSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		10.30%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.11%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%10.59%

Correlation

The correlation between LIWKX and BGSAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.82

The correlation between LIWKX and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с SVSPXLIWKX с FLCNXLIWKX с FPTKXLIWKX с BDJLIWKX с VIIIX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

LIWKX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIWKXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.95

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.44

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.01

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

8.77

+3.03

LIWKX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и BGSAX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWKXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-73.75%

+40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-18.49%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-27.75%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-49.22%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.17%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-26.32%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

6.33%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) составляет 5.58%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWKXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

15.70%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

24.45%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

28.53%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

28.46%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

26.23%

-7.57%

Сравнение комиссий LIWKX и BGSAX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и BGSAX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BGSAX в 10.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		10.03%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.64%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIWKX and BGSAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to LIWKX (5.58%). In terms of maximum drawdown, LIWKX dropped -33.02% vs BGSAX's -73.75%.

BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWKX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор