Сравнение LIVKX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LIVKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2055 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVKX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVKX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | -1.30% | 21.57% | 13.65% | 21.61% | -18.33% | 18.87% | 14.98% | 26.90% | -7.84% | 21.51% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVKX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции LIVKX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.82% против 4.81% соответственно.
LIVKX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.82%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVKX и TDIFX
LIVKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LIVKX
TDIFX
Сравнение LIVKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVKX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.07 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.47 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.12 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LIVKX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVKX и TDIFX
Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | 2.56% | 2.53% | 0.01% | 2.08% | 2.02% | 2.08% | 1.61% | 3.00% | 2.40% | 2.31% | 1.57% | 2.93% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIVKX и TDIFX
Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -12.21% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -2.84% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -12.21% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -12.21% | -22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.83% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -1.77% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.84% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVKX и TDIFX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 1.51% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 2.32% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 4.34% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 5.89% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 5.05% | +11.62% |