Сравнение LIVKX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
LIVKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2055 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVKX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVKX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | -1.30% | 21.57% | 13.65% | 21.61% | -18.33% | 18.87% | 14.98% | 26.90% | -7.84% | 21.51% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVKX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции LIVKX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.82% против 3.95% соответственно.
LIVKX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.82%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVKX и FFGZX
LIVKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVKX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
LIVKX
FFGZX
Сравнение LIVKX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVKX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.33 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.23 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.26 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVKX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между LIVKX и FFGZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVKX и FFGZX
Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | 2.56% | 2.53% | 0.01% | 2.08% | 2.02% | 2.08% | 1.61% | 3.00% | 2.40% | 2.31% | 1.57% | 2.93% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок LIVKX и FFGZX
Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVKX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -14.94% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -3.33% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -14.94% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -14.94% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.30% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.29% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.80% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVKX и FFGZX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVKX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.06% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 2.89% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 4.42% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 5.04% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 4.39% | +12.28% |