PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIVIX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIVIX с PLTZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LIVIX returned 11.70%/yr vs 11.39%/yr for PLTZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIVIX charges 0.10%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.

Доходность

Сравнение доходности LIVIX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIVIX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIVIX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции PLTZX немного отстают с 11.39%.

LIVIX

1 день
0.38%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
9.16%
С начала года
12.25%
1 год
23.63%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.70%

PLTZX

1 день
0.39%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.98%
1 год
18.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIVIX и PLTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.25%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		8.98%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%27.54%-9.24%22.68%

Correlation

The correlation between LIVIX and PLTZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.97

The correlation between LIVIX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с PLWIXPLTZX с AAAMXPLTZX с JLKYXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX

Доходность на риск

LIVIX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVIX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIVIXPLTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.39

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.97

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.02

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

8.72

+2.23

LIVIX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PLTZX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVIX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIVIX и PLTZX

Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и PLTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIVIXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-34.01%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.70%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-15.73%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-26.79%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-34.01%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.63%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.60%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVIX и PLTZX

BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIVIXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.70%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.54%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.65%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.60%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.94%

+0.73%

Сравнение комиссий LIVIX и PLTZX

LIVIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVIX и PLTZX

Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PLTZX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		7.65%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LIVIX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIVIX has higher volatility (3.89%) compared to PLTZX (3.70%). In terms of maximum drawdown, LIVIX dropped -34.44% vs PLTZX's -34.01%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIVIX и PLTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор