PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIVIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LIVIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIVIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-1.33%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции LIVIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.77% против 19.48% соответственно.

LIVIX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.19%
1 год
20.91%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.77%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LIVIX и NASDX

LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

LIVIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.63

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.87

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

7.07

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIVIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между LIVIX и NASDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVIX и NASDX

Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.52%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LIVIX и NASDX

Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIVIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-83.16%

+48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.70%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-35.33%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-35.33%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-8.91%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-34.59%

+30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.37%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVIX и NASDX

BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.29% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIVIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.54%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.89%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

22.75%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

23.07%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

22.63%

-5.96%