PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVIX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIVIX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LIVIX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIVIX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-1.33%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции LIVIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.77% против 3.95% соответственно.

LIVIX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.19%
1 год
20.91%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.77%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий LIVIX и FFGZX

LIVIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

LIVIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVIXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.65

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.33

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.23

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.26

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIVIX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVIX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVIXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между LIVIX и FFGZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVIX и FFGZX

Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.52%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок LIVIX и FFGZX

Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIVIXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-14.94%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-3.33%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-14.94%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-14.94%

-19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.30%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.29%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.80%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVIX и FFGZX

BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIVIXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.06%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

2.89%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

4.42%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

5.04%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

4.39%

+12.28%