Сравнение LITL с RB
LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LITL is a Small Cap Blend Equities fund managed by Simplify, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Over the past year, LITL returned 28.48% vs 18.24% for RB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LITL charges 0.91%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности LITL и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.90%.
LITL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITL и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 17.22% | 11.40% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
Correlation
The correlation between LITL and RB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between LITL and RB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITL vs. RB — Ранг доходности на риск
LITL
RB
Сравнение LITL c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITL | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 8.77 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 28.21 | -18.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITL и RB
Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITL | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -2.09% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -2.09% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.54% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.44% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.65% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITL и RB
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что LITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITL | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.54% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 4.74% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 6.57% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 6.46% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 6.46% | +11.99% |
Сравнение комиссий LITL и RB
LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITL и RB
Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.49% | 0.71% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
LITL and RB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITL has higher volatility (3.38%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs RB's -2.09%.
On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs 18.24% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.49% for LITL.
LITL is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.58% for RB.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITL и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор