Сравнение LITE с ARKW
LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, LITE returned 43.74%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 150.02%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции ARKW по среднегодовой доходности: 43.74% против 22.51% соответственно.
LITE
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 150.02%
- 6 месяцев
- 184.13%
- 1 год
- 977.85%
- 3 года*
- 158.28%
- 5 лет*
- 62.72%
- 10 лет*
- 43.74%
ARKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение доходности по годам LITE и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 150.02% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.37% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between LITE and ARKW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between LITE and ARKW has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. ARKW — Ранг доходности на риск
LITE
ARKW
Сравнение LITE c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.08 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.43 | 0.29 | +34.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.26 | 0.59 | +125.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и ARKW
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -80.52% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -36.21% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -36.21% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -77.36% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -80.52% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -23.35% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -23.97% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 17.89% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и ARKW
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.12% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.12% | 10.38% | +17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.73% | 24.57% | +45.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.47% | 32.92% | +53.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 43.59% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 37.73% | +18.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и ARKW
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITE and ARKW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.12%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs ARKW's -80.52%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор