Сравнение LISDX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
LISDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LISDX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISDX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISDX Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund | -0.12% | 4.44% | 3.11% | 3.14% | -4.38% | 0.55% | 2.18% | 4.43% | 1.30% | 1.91% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LISDX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции LISDX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.77% соответственно.
LISDX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.51%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISDX и DMREX
LISDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
LISDX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
LISDX
DMREX
Сравнение LISDX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISDX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.23 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.23 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.90 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.35 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISDX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.09 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между LISDX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISDX и DMREX
Дивидендная доходность LISDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISDX Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund | 3.04% | 3.53% | 3.06% | 2.34% | 1.12% | 1.05% | 1.58% | 2.15% | 1.74% | 1.31% | 1.29% | 1.22% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок LISDX и DMREX
Максимальная просадка LISDX за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISDX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISDX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.72% | -13.22% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -0.92% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -5.33% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.72% | -13.22% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.32% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.89% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.29% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISDX и DMREX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LISDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISDX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.48% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.71% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.17% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 2.47% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 3.14% | -1.39% |