Сравнение LISAX с LBNDX
LISAX (Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund) and LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) are both mutual funds - LISAX is a Municipal Bonds fund managed by Lord Abbett, while LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LISAX returned 1.99%/yr vs 4.29%/yr for LBNDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LISAX charges 0.71%/yr vs 0.77%/yr for LBNDX.
Доходность
Сравнение доходности LISAX и LBNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LISAX показывает доходность 1.45%, а LBNDX немного выше – 1.49%. За последние 10 лет акции LISAX уступали акциям LBNDX по среднегодовой доходности: 1.99% против 4.29% соответственно.
LISAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.99%
LBNDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам LISAX и LBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISAX Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund | 1.45% | 5.22% | 2.15% | 5.89% | -10.61% | 2.08% | 4.16% | 7.85% | 1.14% | 5.09% |
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 1.49% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 7.65% | 13.40% | -3.76% | 9.23% |
Correlation
The correlation between LISAX and LBNDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.20 |
Over the past year, LISAX and LBNDX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LISAX vs. LBNDX — Ранг доходности на риск
LISAX
LBNDX
Сравнение LISAX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISAX | LBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.42 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.05 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.38 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISAX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LISAX и LBNDX
Максимальная просадка LISAX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки LBNDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISAX и LBNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LISAX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -26.67% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -4.08% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.63% | -4.51% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.33% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | -19.77% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.50% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.52% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISAX и LBNDX
Текущая волатильность для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) составляет 0.96%, в то время как у Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что LISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LISAX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.15% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 3.13% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 4.06% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.69% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 5.04% | -1.35% |
Сравнение комиссий LISAX и LBNDX
LISAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LBNDX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISAX и LBNDX
Дивидендная доходность LISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности LBNDX в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 6.04% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
LISAX Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund | 3.44% | 3.95% | 2.91% | 2.51% | 1.80% | 2.06% | 2.33% | 2.85% | 2.62% | 2.42% | 2.60% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
LISAX and LBNDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBNDX has higher volatility (1.15%) compared to LISAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, LISAX dropped -15.18% vs LBNDX's -26.67%.
LISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LISAX и LBNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор