PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRKX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRKX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRKX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRKX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%4.71%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, LIRKX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

LIRKX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.62%
1 год
10.61%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.60%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с VTINXLIRKX с PTDIXLIRKX с PDAHXLIRKX с FRAMXLIRKX с TDIFXLIRKX с PMTIXLIRKX с ASFYX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий LIRKX и FRKMX

LIRKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Доходность на риск

LIRKX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRKX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRKXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.72

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.41

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.35

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.34

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRKX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRKX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRKX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRKXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между LIRKX и FRKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRKX и FRKMX

Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.88%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRKX и FRKMX

Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRKXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-16.04%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-3.42%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-16.04%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.44%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.64%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRKX и FRKMX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRKXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.14%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.95%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.63%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.23%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

5.14%

+2.34%