Сравнение LIRAX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.13% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и PDAHX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
LIRAX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
LIRAX
PDAHX
Сравнение LIRAX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.59 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.23 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.08 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.97 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и PDAHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и PDAHX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и PDAHX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -15.65% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -4.60% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -15.65% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.31% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.71% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.96% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и PDAHX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.16% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.27% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 5.84% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.54% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.41% | +1.06% |