PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPKX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIPKX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LIPKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIPKX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIPKX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIPKX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K		-3.99%20.71%12.88%21.38%-18.34%18.74%14.28%26.78%-7.81%21.43%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, LIPKX показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции LIPKX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.25% против 19.08% соответственно.

LIPKX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.25%
1 год
17.00%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.25%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LIPKX:
LIPKX с FIPFXLIPKX с VFIFXLIPKX с LIVIXLIPKX с SSFNX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LIPKX и NASDX

LIPKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
LIPKX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K

Доходность на риск

LIPKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPKX
Ранг доходности на риск LIPKX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPKX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPKXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.01

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPKX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPKX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPKX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPKXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между LIPKX и NASDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPKX и NASDX

Дивидендная доходность LIPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIPKX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K		2.94%2.82%0.01%2.14%2.08%2.20%1.11%3.33%2.42%2.36%1.60%3.17%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LIPKX и NASDX

Максимальная просадка LIPKX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPKX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIPKXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-83.16%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.70%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-35.33%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-35.33%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-11.90%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-34.59%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.32%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPKX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) составляет 5.06%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что LIPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIPKXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.38%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

12.45%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

22.55%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

23.03%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

22.61%

-6.17%