Сравнение LIPIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LIPIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIPIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | -1.25% | 20.70% | 15.61% | 21.25% | -18.33% | 18.68% | 14.23% | 26.72% | -7.86% | 21.38% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LIPIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции LIPIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.78% против 4.81% соответственно.
LIPIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.78%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIPIX и TDIFX
LIPIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIPIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LIPIX
TDIFX
Сравнение LIPIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIPIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.07 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.12 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIPIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между LIPIX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPIX и TDIFX
Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | 2.81% | 2.77% | 2.45% | 2.10% | 2.03% | 2.15% | 1.08% | 3.29% | 2.37% | 2.31% | 1.57% | 3.12% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIPIX и TDIFX
Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIPIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -12.21% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -2.84% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -12.21% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -12.21% | -22.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.83% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.77% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.84% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPIX и TDIFX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIPIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 1.51% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 2.32% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 4.34% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 5.89% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 5.05% | +11.41% |