Сравнение LINKX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LINKX управляется BlackRock. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LINKX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LINKX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 0.21% | 14.19% | 6.31% | 14.58% | -16.42% | 11.27% | 12.22% | 21.09% | -5.56% | 16.36% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -3.94% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LINKX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции LINKX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.40% против 14.00% соответственно.
LINKX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 7.40%
WFSPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LINKX и WFSPX
LINKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LINKX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
LINKX
WFSPX
Сравнение LINKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINKX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.50 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.51 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 7.15 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.13 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между LINKX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINKX и WFSPX
Дивидендная доходность LINKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности WFSPX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 3.31% | 3.32% | 0.02% | 2.53% | 2.58% | 2.52% | 1.27% | 3.26% | 2.44% | 2.33% | 2.41% | 3.08% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.53% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок LINKX и WFSPX
Максимальная просадка LINKX за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINKX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LINKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -58.21% | +34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -8.90% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -24.51% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.19% | -33.74% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -5.83% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -12.84% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.55% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINKX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) составляет 3.34%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что LINKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LINKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.21% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 9.46% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 18.21% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 16.87% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.00% | -7.13% |