Сравнение LINKX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LINKX управляется BlackRock. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LINKX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LINKX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | -0.16% | 14.19% | 6.31% | 14.58% | -16.42% | 11.27% | 12.22% | 21.09% | -5.56% | 16.36% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LINKX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции LINKX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 12.36% соответственно.
LINKX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.36%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LINKX и VFAIX
LINKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LINKX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LINKX
VFAIX
Сравнение LINKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINKX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.14 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.32 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.26 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 0.78 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.14 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между LINKX и VFAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINKX и VFAIX
Дивидендная доходность LINKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 3.32% | 3.32% | 0.02% | 2.53% | 2.58% | 2.52% | 1.27% | 3.26% | 2.44% | 2.33% | 2.41% | 3.08% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LINKX и VFAIX
Максимальная просадка LINKX за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINKX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LINKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -78.64% | +54.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -14.72% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -25.71% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.19% | -44.37% | +20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -11.94% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -18.69% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 4.92% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINKX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что LINKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LINKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.84% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 11.74% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 19.94% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 19.42% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 22.63% | -11.76% |