Сравнение LIMI с NANR
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds - LIMI tracks the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index while NANR tracks the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past year, LIMI returned 146.39% vs 54.85% for NANR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и NANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIMI показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 24.36%.
LIMI
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 33.44%
- 1 год
- 146.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NANR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам LIMI и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 16.59% | 91.22% | -1.18% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 24.36% | 35.35% | -9.59% |
Correlation
The correlation between LIMI and NANR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. NANR — Ранг доходности на риск
LIMI
NANR
Сравнение LIMI c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMI | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 6.17 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 21.74 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMI | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 3.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.63 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок LIMI и NANR
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и NANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -49.15% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -8.93% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -2.12% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -8.40% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.53% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и NANR
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что LIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 4.86% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 14.31% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 18.13% | +25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 22.88% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 23.53% | +17.87% |
Сравнение комиссий LIMI и NANR
И LIMI, и NANR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и NANR
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NANR в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.46% | 0.54% | 8.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.69% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and NANR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIMI has higher volatility (9.85%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs NANR's -49.15%.
On 1-year performance, LIMI leads with 146.39% vs 54.85% for NANR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 146.39% return vs 54.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI and NANR have the same expense ratio: 0.35% per year.
NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.46% for LIMI.
LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: Themes and State Street.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и NANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор