Сравнение LILAK с CB
LILAK (Liberty Latin America Ltd.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. LILAK operates in Telecom Services (Communication Services), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LILAK returned -10.43%/yr vs 12.54%/yr for CB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LILAK и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LILAK показывает доходность 42.17%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции LILAK уступали акциям CB по среднегодовой доходности: -10.43% против 12.54% соответственно.
LILAK
- 1 день
- 11.39%
- 1 месяц
- 32.08%
- С начала года
- 42.17%
- 6 месяцев
- 38.46%
- 1 год
- 77.06%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -10.43%
CB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам LILAK и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LILAK Liberty Latin America Ltd. | 42.17% | 17.67% | -13.62% | -3.42% | -33.33% | 2.80% | -39.48% | 33.56% | -26.75% | -6.05% |
CB Chubb Limited | 8.03% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between LILAK and CB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between LILAK and CB shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LILAK:
-$3.32
CB:
$28.35
LILAK:
0.22
CB:
2.78
LILAK:
$4.44B
CB:
$48.15B
LILAK:
$2.25B
CB:
$17.01B
LILAK:
$650.40M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LILAK vs. CB — Ранг доходности на риск
LILAK
CB
Сравнение LILAK c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Latin America Ltd. (LILAK) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LILAK | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.97 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 4.44 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LILAK и CB
Максимальная просадка LILAK за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LILAK и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LILAK | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -50.99% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.55% | -9.36% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -14.35% | -42.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -19.26% | -49.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -42.59% | -44.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.47% | -1.63% | -75.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -10.67% | -57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 4.15% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LILAK и CB
Liberty Latin America Ltd. (LILAK) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что LILAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LILAK | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 6.13% | +17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 12.91% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.23% | 17.73% | +25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.64% | 20.24% | +25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 23.66% | +22.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LILAK и CB
LILAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.17% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
LILAK Liberty Latin America Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LILAK и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Latin America Ltd. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LILAK and CB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LILAK has higher volatility (23.24%) compared to CB (6.13%). In terms of maximum drawdown, LILAK dropped -90.36% vs CB's -50.99%.
LILAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LILAK и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор