Сравнение LII с ENEL.MI
LII (Lennox International Inc.) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LII торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LII имеют среднегодовую доходность 15.59%, а акции ENEL.MI немного впереди с 16.16%.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам LII и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
ENEL.MI Enel SpA | 11.27% | 54.38% | 2.16% | 47.14% | -27.94% | -18.12% | 33.94% | 44.24% | -1.88% | 45.52% |
Correlation
The correlation between LII and ENEL.MI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
LII
ENEL.MI
Сравнение LII c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.31 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.46 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и ENEL.MI
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, примерно равная максимальной просадке ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -62.43% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -12.54% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -16.58% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -56.89% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -60.65% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -5.96% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -20.97% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 4.49% | +16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и ENEL.MI
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 5.95% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 18.62% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 21.01% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 23.88% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 24.69% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и ENEL.MI
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ENEL.MI в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LII and ENEL.MI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LII и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор