Сравнение LIHIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LIHIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2045 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIHIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIHIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIHIX BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional | -0.93% | 19.01% | 11.80% | 20.26% | -18.10% | 17.74% | 13.93% | 26.15% | -7.55% | 21.02% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LIHIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции LIHIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.06% против 13.99% соответственно.
LIHIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.06%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIHIX и VTCLX
LIHIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIHIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LIHIX
VTCLX
Сравнение LIHIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIHIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.50 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.35 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIHIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LIHIX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIHIX и VTCLX
Дивидендная доходность LIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIHIX BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional | 2.81% | 2.78% | 0.01% | 2.19% | 2.01% | 2.29% | 1.09% | 3.32% | 2.43% | 2.29% | 1.55% | 3.11% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LIHIX и VTCLX
Максимальная просадка LIHIX за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIHIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIHIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -55.18% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -12.20% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -24.98% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -34.56% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.12% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -7.61% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.53% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIHIX и VTCLX
BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.50% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIHIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.42% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.68% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 18.43% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 17.23% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.26% | -2.54% |