Сравнение LIGYX с RWIIX
LIGYX (Loomis Sayles International Growth Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, LIGYX returned 1.63%/yr vs 1.70%/yr for RWIIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIGYX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности LIGYX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIGYX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 9.56%.
LIGYX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIGYX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | -4.94% | 9.53% | 13.96% | 20.81% | -17.49% | -3.79% | 1.08% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 9.56% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 2.40% |
Correlation
The correlation between LIGYX and RWIIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between LIGYX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGYX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
LIGYX
RWIIX
Сравнение LIGYX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIGYX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.41 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 9.12 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIGYX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.14 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LIGYX и RWIIX
Максимальная просадка LIGYX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGYX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGYX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -20.34% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.58% | -6.94% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -20.34% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -20.34% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -0.49% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -7.82% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 2.59% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGYX и RWIIX
Loomis Sayles International Growth Fund (LIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что LIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGYX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.54% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 8.36% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 11.07% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 11.53% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 10.91% | +9.78% |
Сравнение комиссий LIGYX и RWIIX
LIGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGYX и RWIIX
Дивидендная доходность LIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RWIIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGYX Loomis Sayles International Growth Fund | 0.59% | 1.70% | 0.64% | 0.57% | 0.69% | 1.72% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.97% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
LIGYX and RWIIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIGYX has higher volatility (5.37%) compared to RWIIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, LIGYX dropped -38.11% vs RWIIX's -20.34%.
RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIGYX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор