PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIGS.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIGS.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

LIGS.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIGS.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIGS.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc		-0.19%23.89%14.58%23.36%-18.76%27.50%6.13%25.42%-5.77%16.96%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, LIGS.DE показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции LIGS.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 11.66% против 6.38% соответственно.

LIGS.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.21%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.66%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LIGS.DE:
LIGS.DE с SPYL.DELIGS.DE с SC01.DELIGS.DE с ^GSPCLIGS.DE с VJPU.LLIGS.DE с DFEN.DELIGS.DE с E6BR.DELIGS.DE с DXSC.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий LIGS.DE и 18MK.DE

LIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LIGS.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIGS.DE
Ранг доходности на риск LIGS.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGS.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGS.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGS.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGS.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIGS.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIGS.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.94

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

-1.30

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.68

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

-1.75

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIGS.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIGS.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIGS.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIGS.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.94

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Корреляция

Корреляция между LIGS.DE и 18MK.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIGS.DE и 18MK.DE

Ни LIGS.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LIGS.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LIGS.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-42.41%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-21.53%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-29.72%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-41.56%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-28.36%

+19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-12.46%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

8.30%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LIGS.DE и 18MK.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIGS.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.41%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.01%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

17.76%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

16.45%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.24%

-0.64%