Сравнение LIFT с VGLT
LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LIFT is actively managed, while VGLT is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LIFT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности LIFT и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFT показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 1.75%.
LIFT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -1.08%
Сравнение доходности по годам LIFT и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.79% | 1.16% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.75% | -0.43% |
Correlation
The correlation between LIFT and VGLT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFT vs. VGLT — Ранг доходности на риск
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGLT
Сравнение LIFT c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFT | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFT и VGLT
Максимальная просадка LIFT за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFT и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -46.18% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -35.46% | +35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -15.13% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFT и VGLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 8.69% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 14.54% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 13.80% | -12.53% |
Сравнение комиссий LIFT и VGLT
LIFT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFT и VGLT
Дивидендная доходность LIFT за последние двенадцать месяцев составляет около 31.03%, что больше доходности VGLT в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.03% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.51% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
LIFT and VGLT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LIFT.
LIFT has the higher dividend yield at 31.03%, compared with 4.51% for VGLT.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LIFT and 0.03% for VGLT.
Подберите оптимальное распределение для LIFT и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор