Сравнение LIFT с SCHQ
LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LIFT is actively managed, while SCHQ is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LIFT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности LIFT и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFT показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 1.76%.
LIFT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFT и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.79% | 1.16% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.76% | -0.47% |
Correlation
The correlation between LIFT and SCHQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFT vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHQ
Сравнение LIFT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFT | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFT и SCHQ
Максимальная просадка LIFT за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFT и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -46.13% | +45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -35.43% | +35.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -26.44% | +26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFT и SCHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 8.72% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 14.50% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 15.29% | -14.02% |
Сравнение комиссий LIFT и SCHQ
LIFT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFT и SCHQ
Дивидендная доходность LIFT за последние двенадцать месяцев составляет около 31.03%, что больше доходности SCHQ в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.03% | 8.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.69% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
LIFT and SCHQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LIFT.
LIFT has the higher dividend yield at 31.03%, compared with 4.69% for SCHQ.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for LIFT and 0.03% for SCHQ.
Подберите оптимальное распределение для LIFT и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор