PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIFLX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Al Frank Fund (VALAX).

LIFLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LIFLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIFLX и VALAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		-3.84%19.02%21.38%14.33%-9.71%28.30%5.17%5.19%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, LIFLX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

LIFLX

1 день
0.13%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.28%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с LIFLX:
LIFLX с IVVLIFLX с TOWFXLIFLX с ACTIXLIFLX с FBLEXLIFLX с HDCTXLIFLX с LALDXLIFLX с LAVLX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий LIFLX и VALAX

LIFLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LIFLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFLX
Ранг доходности на риск LIFLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFLX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.40

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.60

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

10.90

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFLX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между LIFLX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFLX и VALAX

Дивидендная доходность LIFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		0.69%0.66%2.21%0.00%38.99%27.93%6.48%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LIFLX и VALAX

Максимальная просадка LIFLX за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIFLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-61.26%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.03%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-25.81%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-5.95%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.83%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFLX и VALAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) составляет 3.72%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LIFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIFLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.58%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.83%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.74%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.75%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

19.31%

+4.46%