PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFLX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFLX с SVAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIFLX (Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LIFLX returned 9.38%/yr vs 10.15%/yr for SVAIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIFLX charges 0.68%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности LIFLX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFLX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.13%.

LIFLX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.73%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

SVAIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
19.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFLX и SVAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		1.36%19.02%21.38%14.33%-9.71%28.30%5.17%5.19%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.13%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%8.60%

Correlation

The correlation between LIFLX and SVAIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between LIFLX and SVAIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с LIFLX:
LIFLX с IVVLIFLX с LAVLXLIFLX с ACIIXLIFLX с LLDYXLIFLX с AVERXLIFLX с HDCTXLIFLX с LALDX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

LIFLX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFLX
Ранг доходности на риск LIFLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFLX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFLXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.23

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.26

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.96

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

13.55

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFLX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFLX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFLX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFLXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.23

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LIFLX и SVAIX

Максимальная просадка LIFLX за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFLX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFLXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-50.62%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-4.66%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-12.64%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-16.13%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.81%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.71%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.60%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFLX и SVAIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) составляет 2.67%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что LIFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFLXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.56%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.34%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

10.36%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

13.63%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

15.44%

+8.09%

Сравнение комиссий LIFLX и SVAIX

LIFLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFLX и SVAIX

Дивидендная доходность LIFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SVAIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		0.65%0.66%2.21%0.00%38.99%27.93%6.48%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.09%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Часто задаваемые вопросы

LIFLX and SVAIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAIX has higher volatility (3.56%) compared to LIFLX (2.67%). In terms of maximum drawdown, LIFLX dropped -47.12% vs SVAIX's -50.62%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFLX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор