Сравнение LIFIX с LALDX
LIFIX (Lord Abbett Inflation Focused Fund) and LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - LIFIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Lord Abbett, while LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LIFIX returned 3.99%/yr vs 2.47%/yr for LALDX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LIFIX charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for LALDX.
Доходность
Сравнение доходности LIFIX и LALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции LIFIX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.47% соответственно.
LIFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.99%
LALDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам LIFIX и LALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFIX Lord Abbett Inflation Focused Fund | 2.03% | 7.16% | 4.81% | 3.87% | -5.34% | 10.43% | 6.05% | 5.17% | -1.06% | 1.46% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.96% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
Correlation
The correlation between LIFIX and LALDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г. | 0.28 |
Over the past year, LIFIX and LALDX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFIX vs. LALDX — Ранг доходности на риск
LIFIX
LALDX
Сравнение LIFIX c LALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIFIX | LALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.57 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.51 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 14.56 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIFIX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.84 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.29 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок LIFIX и LALDX
Максимальная просадка LIFIX за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFIX и LALDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFIX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -10.58% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -1.29% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.11% | -1.29% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.49% | -7.60% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.02% | -9.67% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.82% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.31% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFIX и LALDX
Текущая волатильность для Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) составляет 0.74%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что LIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFIX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.81% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.91% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 2.45% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 2.70% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 2.61% | +1.92% |
Сравнение комиссий LIFIX и LALDX
LIFIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFIX и LALDX
Дивидендная доходность LIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что сопоставимо с доходностью LALDX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.95% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
LIFIX Lord Abbett Inflation Focused Fund | 4.92% | 4.94% | 4.17% | 3.88% | 2.77% | 2.55% | 3.77% | 4.15% | 4.18% | 3.96% | 4.43% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
LIFIX and LALDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LALDX has higher volatility (0.81%) compared to LIFIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, LIFIX dropped -18.02% vs LALDX's -10.58%.
LIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIFIX и LALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор