PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFIX с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIFIX (Lord Abbett Inflation Focused Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - LIFIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Lord Abbett, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LIFIX returned 3.99%/yr vs 15.54%/yr for IVV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LIFIX charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности LIFIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFIX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции LIFIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.99% против 15.54% соответственно.

LIFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.66%
3 года*
5.37%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.99%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		2.03%7.16%4.81%3.87%-5.34%10.43%6.05%5.17%-1.06%1.46%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between LIFIX and IVV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.29

The correlation between LIFIX and IVV shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Inflation Focused Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LIFIX:
LIFIX с EARRXLIFIX с FFNYXLIFIX с LUBYXLIFIX с FSPWXLIFIX с LAVLXLIFIX с RRPAXLIFIX с BIIPX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

LIFIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFIX
Ранг доходности на риск LIFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFIXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.39

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.25

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.17

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

14.71

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFIXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LIFIX и IVV

Максимальная просадка LIFIX за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFIX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-55.25%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-8.89%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-18.75%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.49%

-24.53%

+16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.02%

-33.90%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.76%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-10.78%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.91%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFIX и IVV

Текущая волатильность для Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) составляет 0.74%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что LIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.87%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

8.90%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

11.80%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

16.88%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

18.05%

-13.52%

Сравнение комиссий LIFIX и IVV

LIFIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFIX и IVV

Дивидендная доходность LIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		4.92%4.94%4.17%3.88%2.77%2.55%3.77%4.15%4.18%3.96%4.43%4.42%

Часто задаваемые вопросы

LIFIX and IVV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to LIFIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, LIFIX dropped -18.02% vs IVV's -55.25%.

LIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFIX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор