Сравнение LIF с BSMT
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Over the past year, LIF returned -20.64% vs 4.40% for BSMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и BSMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у BSMT с доходностью 0.82%.
LIF
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- -22.95%
- 6 месяцев
- -25.76%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и BSMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -22.95% | 55.42% | 58.73% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.82% | 3.79% | 1.67% |
Correlation
The correlation between LIF and BSMT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. BSMT — Ранг доходности на риск
LIF
BSMT
Сравнение LIF c BSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | BSMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.77 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.76 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и BSMT
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки BSMT в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и BSMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -16.20% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -1.60% | -64.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -2.20% | -53.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -5.61% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.89% | 0.50% | +41.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и BSMT
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 0.62% | +18.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 1.22% | +52.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 1.80% | +66.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.05% | 4.24% | +58.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.05% | 6.39% | +56.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и BSMT
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and BSMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.28%) compared to BSMT (0.62%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs BSMT's -16.20%.
BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и BSMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор