PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIDR с OUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIDR с OUST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIDR (AEye, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. LIDR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, LIDR returned -63.34%/yr vs -19.00%/yr for OUST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIDR и OUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEye, Inc. (LIDR) и Ouster, Inc. (OUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIDR показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 103.14%.

LIDR

1 день
-4.33%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.15%
6 месяцев
-24.05%
1 год
164.14%
3 года*
-33.10%
5 лет*
-63.34%
10 лет*
—

OUST

1 день
-4.50%
1 месяц
56.16%
С начала года
103.14%
6 месяцев
84.16%
1 год
228.55%
3 года*
87.30%
5 лет*
-19.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIDR и OUST

2026 (YTD)20252024202320222021
LIDR
AEye, Inc.		8.15%44.88%-44.54%-84.12%-90.07%-54.68%
OUST
Ouster, Inc.		103.14%77.09%59.32%-11.12%-83.40%-60.61%

Correlation

The correlation between LIDR and OUST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIDR:

$89.98M

OUST:

$2.72B

EPS

LIDR:

-$0.98

OUST:

-$0.94

Коэффициент P/S

LIDR:

258.07

OUST:

14.16

Коэффициент P/B

LIDR:

1.21

OUST:

9.86

Общая выручка (12 мес.)

LIDR:

$270.00K

OUST:

$185.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

LIDR:

-$389.00K

OUST:

$90.79M

EBITDA (12 мес.)

LIDR:

-$35.49M

OUST:

-$50.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEye, Inc.

Ouster, Inc.

Часто сравнивают с LIDR:
LIDR с MVISLIDR с VRTLIDR с MYO
Часто сравнивают с OUST:
OUST с AEVAOUST с LAZROUST с OSISOUST с ATLXOUST с ISSCOUST с VOOOUST с SPY

Доходность на риск

LIDR vs. OUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIDR
Ранг доходности на риск LIDR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIDR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIDR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIDR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIDR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OUST
Ранг доходности на риск OUST: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUST: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUST: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUST: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUST: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIDR c OUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye, Inc. (LIDR) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIDROUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.31

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.79

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.17

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

7.74

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIDR vs. OUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIDR на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа OUST равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIDR и OUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIDROUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.31

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.14

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LIDR и OUST

Максимальная просадка LIDR за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDR и OUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIDROUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-98.01%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.11%

-55.15%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-64.00%

-33.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.84%

-97.76%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-72.95%

-26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.94%

-78.09%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.51%

29.66%

+16.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LIDR и OUST

Текущая волатильность для AEye, Inc. (LIDR) составляет 27.91%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 40.34%. Это указывает на то, что LIDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIDROUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.91%

40.34%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.33%

66.07%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

197.47%

99.61%

+97.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.58%

96.40%

+58.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.51%

95.44%

+54.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIDR и OUST

Ни LIDR, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIDR и OUST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
101.00K
48.58M
(LIDR) Общая выручка
(OUST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LIDR and OUST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUST has higher volatility (40.34%) compared to LIDR (27.91%). In terms of maximum drawdown, LIDR dropped -99.88% vs OUST's -98.01%.

OUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIDR и OUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор