Сравнение LIBD с VTP
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIBD is actively managed, while VTP is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 1.55%.
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | 1.34% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between LIBD and VTP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. VTP — Ранг доходности на риск
LIBD
VTP
Сравнение LIBD c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIBD | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIBD | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.31 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок LIBD и VTP
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -1.92% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.30% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.52% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 3.26% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 3.26% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 3.26% | +6.38% |
Сравнение комиссий LIBD и VTP
LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и VTP
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
LIBD and VTP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 1.61% for VTP.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор