PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIBD с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIBD с RBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIBD is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности LIBD и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.

LIBD

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.01%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIBD и RBIL

2026 (YTD)2025
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.48%-1.59%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%

Correlation

The correlation between LIBD and RBIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с LIBD:
LIBD с BBBLLIBD с LFBELIBD с LFAWLIBD с LFDRLIBD с LIAELIBD с BLVLIBD с IBGK
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

LIBD vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIBD
Ранг доходности на риск LIBD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIBD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIBD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIBD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIBD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIBD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIBD c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIBDRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
5.01

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
7.92

-7.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

2.39

-1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

17.00

-16.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

70.66

-69.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIBD vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIBD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIBD и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIBDRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

5.01

-4.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

4.28

-3.99

Просадки

Сравнение просадок LIBD и RBIL

Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIBDRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-0.50%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-0.27%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.06%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.07%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LIBD и RBIL

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что LIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIBDRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.30%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

0.79%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

0.92%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

1.05%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

1.05%

+8.59%

Сравнение комиссий LIBD и RBIL

LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIBD и RBIL

Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM2025
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		11.50%13.52%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%

Часто задаваемые вопросы

LIBD and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIBD has higher volatility (2.14%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs 3.91% for LIBD. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.

LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 4.60% for RBIL.

They also come from different issuers: Stone Ridge and F/m. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIBD и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор