Сравнение LIAU с UUP
LIAU (LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - LIAU is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. LIAU is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past year, LIAU returned 1.48% vs 7.20% for UUP. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. LIAU charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности LIAU и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAU показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.85%.
LIAU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- -1.10%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам LIAU и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -1.10% | 3.53% | -8.28% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | -4.99% | 9.11% |
Correlation
The correlation between LIAU and UUP is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAU vs. UUP — Ранг доходности на риск
LIAU
UUP
Сравнение LIAU c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIAU | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.98 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 5.43 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIAU и UUP
Максимальная просадка LIAU за все время составила -9.95%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAU и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAU | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.95% | -22.19% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -3.65% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -1.82% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -8.87% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.33% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAU и UUP
LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что LIAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAU | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.59% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 4.39% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.03% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 7.22% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 6.90% | +1.70% |
Сравнение комиссий LIAU и UUP
LIAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAU и UUP
Дивидендная доходность LIAU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности UUP в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.51% | 12.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
LIAU and UUP have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAU has higher volatility (2.12%) compared to UUP (1.59%). In terms of maximum drawdown, LIAU dropped -9.95% vs UUP's -22.19%.
On 1-year performance, UUP leads with 7.20% vs 1.48% for LIAU. On fees, LIAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UUP has performed better with a 7.20% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
LIAU has the higher dividend yield at 9.51%, compared with 3.27% for UUP.
LIAU is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Stone Ridge and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LIAU and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIAU и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор