Сравнение LI с BYDDF
LI (Li Auto Inc.) and BYDDF (BYD Company Limited) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LI returned -15.76%/yr vs 6.44%/yr for BYDDF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LI и BYDDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -24.04%, что значительно ниже, чем у BYDDF с доходностью -4.92%.
LI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- -21.54%
- С начала года
- -24.04%
- 1 год
- -56.26%
- 3 года*
- -30.43%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- —
BYDDF
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- -4.92%
- 1 год
- -26.38%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам LI и BYDDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -24.04% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
BYDDF BYD Company Limited | -4.92% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 171.32% |
Correlation
The correlation between LI and BYDDF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between LI and BYDDF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LI:
$12.99B
BYDDF:
$104.84B
LI:
-CN¥1.76
BYDDF:
CN¥3.02
LI:
0.81
BYDDF:
0.91
LI:
1.26
BYDDF:
2.85
LI:
CN¥108.98B
BYDDF:
CN¥783.83B
LI:
CN¥17.42B
BYDDF:
CN¥132.11B
LI:
-CN¥2.83B
BYDDF:
CN¥68.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. BYDDF — Ранг доходности на риск
LI
BYDDF
Сравнение LI c BYDDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и BYD Company Limited (BYDDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | BYDDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.58 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.01 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и BYDDF
Максимальная просадка LI за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки BYDDF в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и BYDDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -86.78% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -45.86% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.83% | -51.26% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.83% | -51.26% | -23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -39.48% | -32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -40.98% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.45% | 26.26% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и BYDDF
Текущая волатильность для Li Auto Inc. (LI) составляет 10.14%, в то время как у BYD Company Limited (BYDDF) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что LI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 13.14% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 28.24% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.58% | 37.04% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 45.38% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.94% | 47.15% | +20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и BYDDF
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 0.45% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и BYDDF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и BYD Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и BYDDF
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BYDDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BYDDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
BYDDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
LI and BYDDF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDF has higher volatility (13.14%) compared to LI (10.14%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -74.83% vs BYDDF's -86.78%.
BYDDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и BYDDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор