Сравнение LI с BYDDF
LI (Li Auto Inc.) and BYDDF (BYD Company Limited) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LI returned -16.26%/yr vs 1.08%/yr for BYDDF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LI и BYDDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -25.40%, что значительно ниже, чем у BYDDF с доходностью -20.08%.
LI
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -20.52%
- С начала года
- -25.40%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -55.02%
- 3 года*
- -27.56%
- 5 лет*
- -16.26%
- 10 лет*
- —
BYDDF
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам LI и BYDDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -25.40% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
BYDDF BYD Company Limited | -20.08% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 171.32% |
Correlation
The correlation between LI and BYDDF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between LI and BYDDF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LI:
$12.80B
BYDDF:
$88.44B
LI:
-CN¥1.74
BYDDF:
CN¥3.05
LI:
0.81
BYDDF:
0.76
LI:
1.24
BYDDF:
2.39
LI:
CN¥108.98B
BYDDF:
CN¥783.83B
LI:
CN¥17.42B
BYDDF:
CN¥132.11B
LI:
-CN¥2.83B
BYDDF:
CN¥68.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. BYDDF — Ранг доходности на риск
LI
BYDDF
Сравнение LI c BYDDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и BYD Company Limited (BYDDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | BYDDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.64 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и BYDDF
Максимальная просадка LI за все время составила -72.93%, что меньше максимальной просадки BYDDF в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и BYDDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.93% | -86.78% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -43.50% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.93% | -49.13% | -23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.93% | -49.13% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -49.13% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -40.97% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.44% | 24.33% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и BYDDF
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с BYD Company Limited (BYDDF) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 8.55% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.07% | 27.22% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 35.81% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.37% | 45.34% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.23% | 47.11% | +21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и BYDDF
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 0.54% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и BYDDF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и BYD Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и BYDDF
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BYDDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BYDDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
BYDDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
LI and BYDDF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (11.71%) compared to BYDDF (8.55%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -72.93% vs BYDDF's -86.78%.
BYDDF currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и BYDDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор