PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHYAX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LHYAX с ALFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX).

LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LHYAX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LHYAX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		-1.34%7.44%7.25%9.84%-14.97%6.16%4.56%15.11%-5.10%8.53%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, LHYAX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции LHYAX уступали акциям ALFAX по среднегодовой доходности: 4.71% против 9.11% соответственно.

LHYAX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.50%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.71%

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett High Yield Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с LHYAX:
LHYAX с FFRHXLHYAX с AGGLHYAX с TIREXLHYAX с VFIAXLHYAX с SEIXLHYAX с MNHYXLHYAX с ^GSPC
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с FECGXALFAX с VSGAX

Сравнение комиссий LHYAX и ALFAX

LHYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund

Доходность на риск

LHYAX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHYAX
Ранг доходности на риск LHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHYAX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LHYAXALFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.51

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.32

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LHYAX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHYAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ALFAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHYAX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LHYAXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.40

+0.74

Корреляция

Корреляция между LHYAX и ALFAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHYAX и ALFAX

Дивидендная доходность LHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности ALFAX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		6.76%7.13%6.02%5.84%4.60%4.91%5.15%5.47%6.29%5.65%5.85%6.08%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%

Просадки

Сравнение просадок LHYAX и ALFAX

Максимальная просадка LHYAX за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и ALFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LHYAXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-57.11%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-13.07%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-33.88%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-40.29%

+16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-7.19%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-12.94%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.16%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LHYAX и ALFAX

Текущая волатильность для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) составляет 1.61%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что LHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LHYAXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.63%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

12.87%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

20.26%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

19.82%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

20.62%

-14.90%