PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWS.DE с VALD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGWS.DE с VALD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и VALD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и VALD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		7.09%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%19.62%-14.49%2.66%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%5.67%

Correlation

The correlation between LGWS.DE and VALD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between LGWS.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с PR1E.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с ETSZ.DE

Доходность на риск

LGWS.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWS.DEVALD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.62

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.30

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.47

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

8.35

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWS.DE vs. VALD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALD.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и VALD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWS.DEVALD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и VALD.DE

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и VALD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGWS.DEVALD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-41.02%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.54%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-14.17%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-31.14%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.96%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-8.18%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.24%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и VALD.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGWS.DEVALD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.80%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.29%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

11.54%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.41%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

15.89%

+2.04%

Сравнение комиссий LGWS.DE и VALD.DE

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VALD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и VALD.DE

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VALD.DE в 3.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGWS.DE and VALD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VALD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.30% for VALD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и VALD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор