PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYMS.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и ^NDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%
^NDX
NASDAQ 100 Index
-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

LYMS.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYMS.DE имеют среднегодовую доходность 18.72%, а акции ^NDX немного отстают с 18.02%.


LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

NASDAQ 100 Index

Доходность на риск

LYMS.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYMS.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.60

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.06

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

3.52

+3.49

LYMS.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYMS.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между LYMS.DE и ^NDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и ^NDX

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и ^NDX.


Загрузка...

Показатели просадок


LYMS.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-82.90%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.12%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-35.56%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

-35.56%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.94%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-24.72%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и ^NDX

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.76%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LYMS.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.50%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.15%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

24.92%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

22.25%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

22.85%

-3.16%