Сравнение LYMS.DE с ^NDX
LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, LYMS.DE returned 20.26%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYMS.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYMS.DE имеют среднегодовую доходность 20.26%, а акции ^NDX немного отстают с 19.59%.
LYMS.DE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.26%
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 15.39% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.57% | 34.60% | 42.83% | 3.23% | 15.86% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between LYMS.DE and ^NDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between LYMS.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
^NDX
Сравнение LYMS.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYMS.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.30 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 6.89 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и ^NDX
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMS.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -46.44% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -11.19% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -27.30% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.11% | -31.53% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -31.53% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.89% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -8.01% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.72% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 5.93%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.81% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 14.34% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 18.48% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 22.58% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.99% | -3.22% |
Часто задаваемые вопросы
LYMS.DE and ^NDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор