Сравнение LYMS.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).
LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и ^NDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.13% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -3.05% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Разные валюты инструментов
LYMS.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYMS.DE имеют среднегодовую доходность 18.72%, а акции ^NDX немного отстают с 18.02%.
LYMS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.72%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
^NDX
Сравнение LYMS.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMS.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.06 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 3.52 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMS.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LYMS.DE и ^NDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и ^NDX
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и ^NDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYMS.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -82.90% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -12.12% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -35.56% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.12% | -35.56% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.94% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -24.72% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.52% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.76%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.50% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 13.15% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 24.92% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.25% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.85% | -3.16% |