Сравнение LGWS.DE с CEMS.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 5.77% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and CEMS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between LGWS.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
CEMS.DE
Сравнение LGWS.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.29 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 12.37 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.37 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -40.20% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.99% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -17.57% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -19.55% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.26% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -7.49% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.66% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.65% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.17% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 13.87% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.23% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.43% | +0.50% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и CEMS.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LGWS.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор