PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGVAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGVAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

LGVAX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LGVAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGVAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		1.17%10.56%15.04%19.69%-6.33%27.81%11.40%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, LGVAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

LGVAX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.38%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.09%
1 год
12.86%
3 года*
14.66%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.44%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Fund Class A

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с LGVAX:
LGVAX с SCHDLGVAX с FLCOXLGVAX с SWLVXLGVAX с TILVXLGVAX с ACIIXLGVAX с ACTIXLGVAX с HDCTX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий LGVAX и TOWFX

LGVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A

Доходность на риск

LGVAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGVAX
Ранг доходности на риск LGVAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGVAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGVAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGVAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGVAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGVAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGVAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.86

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.57

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.44

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

12.63

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGVAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGVAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGVAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGVAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.86

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.02

+0.64

Корреляция

Корреляция между LGVAX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGVAX и TOWFX

Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		10.64%10.76%10.83%12.64%8.49%18.44%6.01%0.54%1.86%0.50%0.93%0.39%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGVAX и TOWFX

Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGVAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-96.18%

+55.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-9.39%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-96.18%

+75.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-94.87%

+89.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-21.08%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.81%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LGVAX и TOWFX

ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGVAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.22%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.79%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.04%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

1,084.26%

-1,066.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

971.22%

-951.96%