Сравнение LGUS.L с MVEA.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR while MVEA.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 5.30%/yr for MVEA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и MVEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUS.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью 2.06%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
MVEA.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 18.86% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.06% | 4.57% | 13.13% | 11.94% | -11.91% | 24.67% | 9.51% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and MVEA.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between LGUS.L and MVEA.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
MVEA.L
Сравнение LGUS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.71 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 2.26 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и MVEA.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и MVEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -20.96% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -6.57% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -12.99% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -20.96% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.41% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.86% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.06% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и MVEA.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.12% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 5.94% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 8.27% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 12.45% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 12.56% | +5.54% |
Сравнение комиссий LGUS.L и MVEA.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и MVEA.L
Ни LGUS.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and MVEA.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.L.
LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while MVEA.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.20% for MVEA.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и MVEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор