Сравнение LGUS.L с HSUS.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 12.11%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и HSUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUS.L торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 13.09%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
HSUS.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и HSUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 22.72% |
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 13.09% | 19.15% | 19.77% | 21.18% | -17.59% | 28.58% | -4.65% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and HSUS.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between LGUS.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
HSUS.L
Сравнение LGUS.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | HSUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.37 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 12.82 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и HSUS.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и HSUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -25.41% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -7.99% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -20.03% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -25.41% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.02% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.89% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.10% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и HSUS.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.27% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.93% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 11.33% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 24.54% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 24.70% | -6.60% |
Сравнение комиссий LGUS.L и HSUS.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HSUS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и HSUS.L
Ни LGUS.L, ни HSUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and HSUS.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HSUS.L.
LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.12% for HSUS.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и HSUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор