PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGUS.L с HSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и HSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUS.L торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 13.09%.


LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*

HSUS.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
12.77%
С начала года
13.09%
1 год
27.67%
3 года*
19.53%
5 лет*
12.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и HSUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%22.72%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD
13.09%19.15%19.77%21.18%-17.59%28.58%-4.65%

Correlation

The correlation between LGUS.L and HSUS.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between LGUS.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

LGUS.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGUS.LHSUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.37

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

12.82

-2.78

LGUS.L vs. HSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSUS.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и HSUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и HSUS.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и HSUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGUS.LHSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-25.41%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-7.99%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-20.03%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.41%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.02%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.89%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.10%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и HSUS.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGUS.LHSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.27%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.93%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.33%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

24.54%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

24.70%

-6.60%

Сравнение комиссий LGUS.L и HSUS.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HSUS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и HSUS.L

Ни LGUS.L, ни HSUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGUS.L and HSUS.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HSUS.L.

LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.12% for HSUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и HSUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор