PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с DRGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.54%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUS.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 3.01%.

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

DRGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
3.57%
С начала года
3.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%1.91%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.01%5.68%3.04%0.01%-5.38%7.53%-24.68%

Correlation

The correlation between LGUS.L and DRGG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.01

The correlation between LGUS.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.20

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.71

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.76

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.54

-4.70

LGUS.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и DRGG.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-27.95%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-1.65%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-3.61%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-12.16%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-14.02%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-21.38%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.46%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и DRGG.L

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.35%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

4.49%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

5.16%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

6.53%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

12.45%

+5.65%

Сравнение комиссий LGUS.L и DRGG.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и DRGG.L

LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGUS.L and DRGG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRGG.L is Government Bonds. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор