Сравнение LGUS.L с BBUS.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and BBUS.L (BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR while BBUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 12.56%/yr for BBUS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for BBUS.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и BBUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGUS.L показывает доходность 10.45%, а BBUS.L немного ниже – 9.96%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
BBUS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и BBUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 14.15% |
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | 9.96% | 17.54% | 24.98% | 27.64% | -19.96% | 27.64% | 20.13% | 13.31% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and BBUS.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between LGUS.L and BBUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. BBUS.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
BBUS.L
Сравнение LGUS.L c BBUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | BBUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.52 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.22 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и BBUS.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке BBUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и BBUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -34.26% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.62% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -19.36% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -25.33% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.61% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.29% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и BBUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) имеют волатильность 2.87% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.97% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.39% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 12.14% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.19% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.72% | +0.38% |
Сравнение комиссий LGUS.L и BBUS.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BBUS.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и BBUS.L
Ни LGUS.L, ни BBUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LGUS.L and BBUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for LGUS.L.
LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while BBUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.04% for BBUS.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и BBUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор