PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 15.12% против 10.37% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с MAFOXRYGRX с SEQUXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий LGRRX и RYGRX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.79

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.47

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

5.82

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между LGRRX и RYGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и RYGRX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и RYGRX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-54.22%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-13.86%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-36.57%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-36.63%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-6.98%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-9.48%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.50%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и RYGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.53%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

15.25%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

25.40%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

23.34%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.71%

-1.73%