PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с NEFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRRX с NEFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) and NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) are both mutual funds - LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while NEFOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, LGRRX returned 15.98%/yr vs 13.22%/yr for NEFOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LGRRX charges 0.92%/yr vs 1.05%/yr for NEFOX.

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и NEFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у NEFOX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции NEFOX по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.22% соответственно.

LGRRX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.98%

NEFOX

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.68%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.14%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRRX и NEFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.80%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-2.06%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%20.76%

Correlation

The correlation between LGRRX and NEFOX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.82

Over the past year, the correlation between LGRRX and NEFOX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SPYLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с LSFYXNEFOX с DGRONEFOX с NEFHXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGRX

Доходность на риск

LGRRX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXNEFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.91

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.41

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.76

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

4.48

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. NEFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFOX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и NEFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXNEFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и NEFOX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, примерно равная максимальной просадке NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и NEFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGRRXNEFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-62.35%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-7.07%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-17.25%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-23.56%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-41.01%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.66%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-12.49%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.57%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и NEFOX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGRRXNEFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.28%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.27%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.74%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

19.23%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

20.85%

+0.20%

Сравнение комиссий LGRRX и NEFOX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и NEFOX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности NEFOX в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.55%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		10.36%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%

Часто задаваемые вопросы

LGRRX and NEFOX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRRX has higher volatility (4.42%) compared to NEFOX (3.28%). In terms of maximum drawdown, LGRRX dropped -64.70% vs NEFOX's -62.35%.

NEFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRRX и NEFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор