PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с LSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.13%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у LSIIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 15.12% против 3.14% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

LSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.72%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX

Сравнение комиссий LGRRX и LSIIX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

LGRRX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXLSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.55

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.77

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.33

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

4.32

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSIIX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.14

-0.79

Корреляция

Корреляция между LGRRX и LSIIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и LSIIX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности LSIIX в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.96%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и LSIIX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и LSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-20.77%

-43.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-3.23%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-15.62%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-15.62%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-2.69%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-2.42%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

0.99%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и LSIIX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

1.40%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

2.73%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

4.75%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

5.23%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

4.51%

+16.47%