PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRRX с LSIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) and LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y) are both mutual funds - LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while LSIIX is a Total Bond Market fund managed by Natixis. Over the past 10 years, LGRRX returned 15.98%/yr vs 3.11%/yr for LSIIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LGRRX charges 0.92%/yr vs 0.54%/yr for LSIIX.

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у LSIIX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 15.98% против 3.11% соответственно.

LGRRX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.98%

LSIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.14%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.84%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRRX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.80%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		0.05%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Correlation

The correlation between LGRRX and LSIIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.11

The correlation between LGRRX and LSIIX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SPYLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с VUSBLSIIX с VCITLSIIX с QYLDLSIIX с FBGRX

Доходность на риск

LGRRX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXLSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.13

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.66

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.52

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

4.38

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа LSIIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.14

-0.77

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и LSIIX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и LSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGRRXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-20.77%

-43.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-2.99%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-5.45%

-22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-15.62%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-15.62%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-1.53%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-2.42%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

1.17%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и LSIIX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGRRXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.32%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

2.82%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

4.04%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

5.28%

+17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

4.51%

+16.54%

Сравнение комиссий LGRRX и LSIIX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и LSIIX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности LSIIX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.55%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		3.55%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Часто задаваемые вопросы

LGRRX and LSIIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRRX has higher volatility (4.42%) compared to LSIIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, LGRRX dropped -64.70% vs LSIIX's -20.77%.

LSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRRX и LSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор