PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с GATEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Fund (GATEX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у GATEX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции GATEX по среднегодовой доходности: 15.12% против 6.13% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Gateway Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX

Сравнение комиссий LGRRX и GATEX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GATEX в 0.93%.

GATEX
Gateway Fund
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXGATEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.38

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

1.46

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GATEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между LGRRX и GATEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и GATEX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности GATEX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и GATEX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и GATEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-29.74%

-34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-7.03%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-16.39%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-16.39%

-18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-4.38%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-3.91%

-17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.03%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и GATEX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Gateway Fund (GATEX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.91%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

5.83%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

12.46%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

9.56%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

8.88%

+12.10%