PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRRX с GATEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) and GATEX (Gateway Fund) are both mutual funds - LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while GATEX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 10 years, LGRRX returned 15.98%/yr vs 6.78%/yr for GATEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LGRRX charges 0.92%/yr vs 0.93%/yr for GATEX.

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у GATEX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции GATEX по среднегодовой доходности: 15.98% против 6.78% соответственно.

LGRRX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.98%

GATEX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.87%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRRX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.80%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
GATEX
Gateway Fund		4.55%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%

Correlation

The correlation between LGRRX and GATEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.83

The correlation between LGRRX and GATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Gateway Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SPYLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с ^GSPCGATEX с VIGGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с LSIIXGATEX с VOO

Доходность на риск

LGRRX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXGATEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.45

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.63

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.89

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

13.62

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GATEX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.45

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и GATEX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и GATEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGRRXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-29.74%

-34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-6.01%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-11.52%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-16.39%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-16.39%

-18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-0.24%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-3.90%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

1.52%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и GATEX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Gateway Fund (GATEX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGRRXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.08%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

5.86%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

7.08%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

9.56%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

8.89%

+12.16%

Сравнение комиссий LGRRX и GATEX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GATEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и GATEX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности GATEX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.55%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%

Часто задаваемые вопросы

LGRRX and GATEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRRX has higher volatility (4.42%) compared to GATEX (1.08%). In terms of maximum drawdown, LGRRX dropped -64.70% vs GATEX's -29.74%.

GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRRX и GATEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор